Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
С 22 июня 2026 года на рынке акций Московской биржи стал доступен сервис алгоритмической торговли Time Weighted Average Price (TWAP), который позволяет равномерно реализовывать заданный объём на покупку/продажу актива в течение выбранного интервала времени. Алгоритм TWAP позволяет минимизировать влияние большого объема заявки на текущую цену за счет распределения исполняемого объема по времени и нивелирует возможность определения аналитическим способом алгоритма её исполнения в сравнении с айсберг-заявкой.
TWAP-заявки доступны в “Режиме основных торгов Т+” (TQBR) для акций и депозитарных расписок. Подавать заявки можно через терминал MOEX Trade SE или шлюзовой интерфейс для сервисных подключений.
Презентация с особенностями исполнения алгоритмической заявки доступна по ссылке: https://www.moex.com/files/474kvec806ddp53zp83d0p225n.
Структура XML-отчётов об исполнении TWAP-заявок (SEM02, SEM03, SEM42, SEM102, SEM122) доступна по ссылке: https://www.moex.com/ru/documents/943.
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.